O DJ OZMA nasceu da imaginação vívida de Show Ayanocozey, líder e vocalista da banda Kishidan, do qual ele é o alter-ego (apesar de, oficialmente, de acordo com o cantor, não haver ligação alguma entre os dois personagens). Originalmente, aquele personagem estava fazendo a transição nos concertos do Kishidan e nas entrevistas do DVD bônus. O DJ OZMA pode ser visto como projeto paralelo do grupo bozozokus, que inclui MC Pancho, ou Hikaru (o bode expiatório do líder do Kishidan), e Yaou King Junichi, ou Teruya, um dos três Binetsu Danji, os dançarinos que apresentam coreografias durante os shows da banda.
O dia 22 de março de 2009 marcou o início do DJ OZMA, com o agora clássico cult Age♂Age♂EVERY☆Night, um cover do hit Run To You, do DJ DOC, uma banda de rap sul-coreana. A receita de uma melodia efetiva unida a movimentos de dança fáceis de lembrar e um vídeo produziu um hit que chegou ao topo dos rankings da Oricon. Aquele primeiro hit foi seguido, no dia 12 de julho, por um cover da banda taiwanesa Junjo, que logo impulsionou o sucesso do DJ OZMA. O personagem foi convidado para aparecer em diversos programas de televisão, onde sua loucura e o 'completo nonsense' de suas músicas impressionaram a todos.
No dia 11 de novembro, o primeiro álbum da banda, I LOVE PARTY PEOPLE, foi lançado e consistiu, principalmente, de covers do DJ DOC, causando grande animação entre o público. O álbum apareceu entre os mais vendidos de 2006, e a banda foi convidada para o "Kouhaku", o famoso programa de televisão da NHK que comemora a virada de ano no mundo musical. A banda prometeu uma surpresa naquela noite, e, para perplexidade da platéia e dos espectadores, durante a música Age♂Age♂EVERY☆Night todos os dançarinos tiraram suas roupas. É claro que isso foi apenas uma grande brincadeira do DJ OZMA; os dançarinos estavam, na verdade, usando roupas apertadas cor de pele. Foi um golpe de publicidade e um ataque ao puritanismo televisivo japonês, que deixou uma profunda impressão na platéia.
2007 foi outro ano movimentado para a banda, que lançou cinco singles, incluindo Spiderman, uma brincadeira usando a música tema dos anos 70 com dançarinos semi-nus com uma grande aranha em suas cuecas, além de Lie-Lie-lie, tema de encerramento do anime "Naruto". O primeiro DVD ao vivo do DJ OZMA, LUV-XURY, foi lançado no dia 4 de abril em um box duplo. Eles terminaram o ano com o lançamento de seu segundo álbum.
O ano de 2008 começou de forma similar ao ano anterior, com o lançamento de um DVD sobre a turnê THANKS-TUARY e o single Ninkimono de ikou! para o filme de animação "Crayon-Shin Chan". A banda atraiu a atenção de mais pessoas ao participar do hide Memorial Summit, em maio.
No final de novembro, o DJ OZMA anunciou que encerraria sua carreira com um show no Yokohama Arena no dia 13 de dezembro, antes do lançamento dos álbuns I LOVE PARTY PEOPLE 3 e SINGLE COLLECTION -2006~2008- ~A-side tracks~, ambos no dia 31 de dezembro. Depois de seu fim, o DJ OZMA agendou o lançamento de um box com dois CDs e DVDs para o dia 25 de março de 2009, I ♥ PARTY PEOPLE 3 EXCLUSIVE BOX, além de um DVD ao vivo no mesmo dia, contendo sua última apresentação.
Único e cheio de surpresas, o DJ OZMA era um grupo fora do comum que chamava a atenção. Atualmente, Show Ayanocozey segue com o Yajima Beauty Salon e com o Kishidan.
